Prevendo Cisnes Negros (e errando a previsão)

Um dos maiores pensadores de nosso tempo é Nassim Taleb, autor de livros como “A lógica do Cisne Negro” e “Antifrágil”.

Algumas de suas ideias vêm se tornando jargão comum nos negócios e na sociedade, e como sempre acontece nesses casos, há muita gente que faz mau uso dos conceitos envolvidos. Leram e não entenderam. Ou pior, nem devem ter lido e propagam sem entender minimamente.

Dois exemplos:

1 – O meu feed de notícias mostra o seguinte artigo: “Por que eventos inesperados são chamados Cisnes Negros e como a ciência está trabalhando para predizê-los.”https://marketresearchtelecast.com/why-unexpected-events-are-called-black-swans-and-how-science-is-working-to-predict-them/151508

A chamada do artigo não faz nenhum sentido. O que Taleb afirma é exatamente o oposto: há eventos de baixa probabilidade e altíssimo impacto, impossíveis de prever.

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Não é colocando mais ciência ou mais estudos econômicos que os Cisnes Negros serão previstos, muito pelo contrário: confiança cega qualquer área do conhecimento é exatamente uma das causas de eventos extremos. Taleb é extremamente crítico a economistas, acadêmicos e consultores que sabem tudo.

A chave é reconhecer que não entendemos o mundo em que vivemos, e por isso, não deixar empresas, governos e economia tomarem proporções complexas demais, alimentando futuramente um risco catastrófico.

Não por acaso, o subtítulo de um dos livros é “Como viver num mundo que não conhecemos”.

2 – Usar “Antifrágil” no sentido de autoajuda: “Seja cada dia mais antifrágil”, “Somos uma empresa antifrágil” ou algum chavão do tipo, que não faz sentido algum.

Primeiro, uma definição. Qual o oposto de frágil? Seria “robusto”?

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Porém, “robusto” tem um problema. Se “frágil” é algo que quebra após um estresse, para o “robusto” não acontece nada. O oposto de “frágil” é algo que fica melhor após o estresse, daí o termo “Antifrágil”, criado por Taleb.

Exercícios físicos são estressores, que tornam o corpo mais forte, por exemplo. Ou o sistema imunológico do corpo humano.

Outro exemplo: as pessoas, como sociedade e não como indivíduo. O indivíduo é frágil: se ele tentar empreender e fracassar, é ele que vai arcar com boletos atrasados. Já a sociedade se beneficia da fragilidade dos indivíduos, porque aqueles que conseguirem triunfar vão gerar valor para o todo continuar evoluindo.

Qual a relação do problema do Cisnes Negros e Antifragilidade? Quanto maior o Cisne Negro, quanto maior o risco, mais frágil é o sistema. Já riscos menores, distribuídos, orgânicos, são bons, porque tornam a sociedade como um todo antifrágil.

A antifragilidade não é uma frase de motivação. Muito pelo contrário. É um convite a abraçar o caos, a empreender, é um convite ao sacrifício de arriscar e assumir as consequências dos erros na própria pele.

Para fechar, algumas frases de Taleb, no seu livro “A cama de Procusto”, ao seu estilo provocador:

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“É muito mais fácil enganar pessoas prometendo bilhões do que apenas milhões”

“Vi um painel com o economista Edmundo Phelps, que obteve o Nobel por escritos que ninguém leu, teorias que ninguém aplica e aulas que ninguém entende”.

“A imaginação do gênio vastamente supera seu intelecto; o intelecto do acadêmico vastamente supera a sua imaginação.

“O pior estrago é causado por pessoas competentes tentando fazer o bem; as boas melhorias são feitas por incompentes que não tentar fazer o bem”.

“Uma empresa tem muito a se preocupar quando o cabeça dela vem a público dizer que não há nada a se preocupar”.

“O que eles chamam de risco, eu chamo de oportunidade; mas quando eles dizem oportunidade de baixo risco, eu digo armadilha de perdedor”

“Para se tornar um filósofo, comece a andar bem devagar”.

“Felicidade: não sabemos como medir ou obter, porém sabemos como evitar tristeza”

“Acham que inteligência é sobre notar o que é relevante; num mundo complexo, inteligência consiste em ignorar o que é irrelevante”.

“Conhecimento é subtrativo, não aditivo – subtraímos o que não funciona, o que não fazer”.

Veja também:

O Amor Fati no mundo atual

Amor Fati é um dos conceitos mais interessante do filósofo alemão Friedrich Nietzsche.

Significa, simplesmente, “Amor ao destino”. Amar a sua vida, hoje, agora, do jeito que ela é, e não do jeito que você gostaria que fosse.

Estoicismo

A fórmula do amor fati é semelhante aos pensamentos do Estoicismo, escola de pensamento greco-romana.

“Não procure que tudo aconteça como você deseja, mas sim que tudo aconteça como realmente deve acontecer – então sua vida será serena”.

O único momento da vida que realmente vivemos é o agora. O passado já foi, o futuro não existe ainda.

Então devemos aceitar tudo?

Há um questionamento recorrente à este tipo de filosofia. Devemos então aceitar passivamente a nossa vida, sem questionar e sem querer mudar nada?

Sobre este ponto, gosto da visão de Nassim Taleb, dos livros Cisne Negro e Antifrágil.

Ele cita que o filósofo antigo Sêneca era bastante criticado. Por um lado, ele pregava o estoicismo. Por outro lado, ele ocupava posição importante na política e não se refreava em desfrutar do melhor que o dinheiro poderia comprar.

Taleb argumenta que Sêneca era antifrágil. Se a vida dava a ele condições, por que não a aproveitaria? Se ele viesse a perder tudo o que tinha, ele simplesmente daria de ombros e continuaria a tocar a vida daquele ponto em diante, sem ficar lamentando a má sorte e as agruras do destino.

Sêneca era, portanto, um praticante do Amor Fati.

“Lembre-se que tudo que temos nesta vida está emprestado para nós pelo Destino. Este pode reaver tudo sem nos avisar. Portanto, devemos amar nossos entes queridos, mas sempre lembrando que não há promessa que podemos cumprir para sempre.” – Sêneca, o jovem.

Vide também:

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Ideias técnicas com uma pitada de filosofia

https://ideiasesquecidas.com/

O que é “Antifrágil”?

Tenho visto o uso do termo “antifrágil” por aí. Ainda são poucas as pessoas que a usam, porém, a frequência vem aumentando, o que é legal. O único problema é que a conotação está completamente errada…

Em termos simples, “Antifrágil” é o contrário de “frágil”.

Mas o contrário de “frágil” não é “robusto”? Ou “resiliente”, algo assim?

Não, porque os termos “robusto” ou “resiliente” denotam algo que resiste, sem melhorar ou piorar. O Antifrágil melhora ante a estresses, dentro de um certo limite.

  • Quando algo é frágil, ele quebra, há um impacto negativo.
  • Quando algo é robusto, ele não quebra, o impacto é nulo.
  • E quando algo fica mais forte quando atacado? Este é o antifrágil, o oposto exato do frágil.

O termo Antifrágil foi criado pelo pensador libanês Nassim Taleb, autor dos livros “A lógica do Cisne Negro”, “Antifrágil – coisas que se beneficiam com o caos” e “Pele no Jogo”.


Qual a interpretação errada?

Muita gente está utilizando antifrágil como um termo de autoajuda, e isto está errado, muito errado.

Exemplo: você deve ser antifrágil, ficar mais forte a cada pancada que recebe. Sua empresa deve aprender a ser antifrágil, crescer quando todo mundo está na crise…

Só que este tipo de frase vazia não representa o conceito real por trás do termo. Se o Mike Tyson vier me bater, eu não vou ficar mais forte, e sim parar no hospital…

A ideia principal da antifragilidade é a exposição a riscos. Por um lado, proteger-se de riscos catastróficos, e por outro, expor-se a riscos positivos, que geram um impacto benéfico. Acima de tudo, assumir as consequências dos riscos assumidos.

Cisnes Negros

Um Cisne Negro é um evento de baixíssima probabilidade, porém, impacto devastador. Os Cisnes Negros são o tema central dos trabalhos de Nassim Taleb, que argumenta que estes são subestimados pelo ser humano. Não há modelo matemático que consiga prever um Cisne Negro, por eles serem tão raros – como tirar informação da onde não existe?

Um Cisne Negro é uma não-linearidade. Um atentado de 11 de setembro, uma crise mundial de 2008, um rompimento de barragem (no caso do BR, dois) – algo que muda fortemente a direção da história.

Taleb argumenta que o mundo atual está cada vez mais propenso ao surgimento de Cisnes Negros. O mundo tem empresas cada vez maiores, com foco em otimização a curto prazo. Essas otimizações reduzem as instabilidades pequenas, porém aumentam o risco de uma grande instabilidade (quanto mais alto, maior a queda).

Um elefante é toneladas maior do que formigas, porém experimente jogar um elefante do primeiro andar de um prédio. Ele vai quebrar a perna. Em termos evolutivos, o elefante está muito mais propenso à extinção do que as formigas.

Too big to fail

Taleb faz duras críticas ao sistema financeiro, que cria bancos e outras instituições “too big to fail”. Elas cresceram consolidando bancos menores, são otimizadas para gerar ganho atrás de ganho, varrendo para debaixo do tapete os riscos. Enquanto dá tudo certo, os executivos recebem bônus milionários. Quando ocorre algum problema grande, e todos os riscos ocultos vêm à tona cobrando o seu preço com juros e correção monetária, eles gritam “foi um Cisne Negro” e passam a conta para o Estado pagar. São antifrágeis à custa dos outros – à custa dos pagadores de impostos, de toda a grande massa de pessoas mais pobres, de todos nós.

Por outro lado, em sistemas orgânicos, o caos controlado e pequenos estresses geram o efeito da via negativa. Os muitos erros têm o efeito de eliminar do sistema os bancos e instituições que não sabem controlar os seus riscos, ao invés de bonificá-los pelo arranjo atual. O sistema não aprende acertando, e sim, eliminando. A evolução se dá por agressiva tentativa e erro, sendo o erro o aprendizado.

Os empreendedores são os heróis ocultos da nação. São os que passam anos tendo rendimento muito abaixo da média para, talvez um dia, alguns poucos conseguirem sucesso. A grande maioria fracassa, sentindo os efeitos na própria pele, sendo eliminados no cenário econômico e esquecidos para sempre nos anais da história.

Note a assimetria. O empreendedor individual é frágil, podendo facilmente fracassar, entretanto, o sistema como um todo aprende, torna-se antifrágil com o sacrifício destes. Já no caso dos bancos “too big to fail”, a instituição é invulnerável, às custas do sistema como um todo ser frágil.

Conclusão

A antifragilidade não é uma frase de motivação. Muito pelo contrário. É um convite a abraçar o caos, a empreender, é um convite ao sacrifício de arriscar e assumir as consequências dos erros na própria pele.


Veja também:

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​Skin in the Game (Pele no Jogo), de Nassim Taleb

Nassim Taleb é a mente destoante dos tempos modernos, o Nietzche de Wall Street. Ele é daquelas pessoas polarizantes: ou você ama muito ou você odeia muito.

Ele é libanês, radicado nos Estados Unidos, tendo trabalhado como trader por muitos anos, e testado suas ideias sobre o que (não) conhecemos sobre risco. O novo livro de Nassim Taleb, Skin in the Game, segue na esteira das ideias do Cisne Negro e de Antifrágil.

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Está tudo interligado. Um Cisne Negro é um evento de baixa probabilidade e alto impacto, e a questão é que tal evento tem mais chance de acontecer do que os nossos modelos conseguem medir. O conceito de antifragilidade é que há organismos que ganham com a desordem, e conseguem sobreviver e até se beneficiar de cisnes negros.

Hoje em dia, com o mundo esta ficando cada vez mais complexo, o que significa Cisnes Negros cada vez maiores. E essa complexidade é ainda mais forte por haver tantas pessoas sem a pele no jogo: o burocrata que decide intervenção no Iraque, o político que entende somente as consequências de primeira ordem, as corporações que são “grandes demais para falhar” e usam dinheiro público para sobreviver. Se der tudo certo, ok, venci. Se der errado, grito “foi um cisne negro” e com isso justifico socializar as perdas.

Seguem algumas ideias, sem muita ordem.

Ter a pele no jogo obriga a pessoa a passar no teste do tempo, como na natureza.

Via negativa: normalmente não sabemos o que funciona, mas sabemos o que não funciona. Não dá para saber de antemão se algo vai funcionar ou não, mas dá para testar, e vamos saber o que não vai funcionar. O que não funciona é o que não passa no teste de sobrevivência, o teste do tempo.

Cicatrizes do mágico. Taleb viu um show em que o mágico usava um picador de gelo. Após o show, ele percebeu gotas de sangue caindo da mão do mágico: é um indício de que ele realmente se arriscou ao fazer o papel, de que não foi algo fake. O mágico passou a ter o respeito do autor.

Trump é Antifrágil. Os jornalistas o atacam por ele ser um empresário e ter tido prejuízo da ordem de milhões de reais. Ora, mas assim como no caso do mágico com cicatrizes, é exatamente por isso que ele é respeitado pelas pessoas comuns: ter a coragem de empreender (com o seu dinheiro, não dinheiro dos outros), falhar. Perder milhões é como mostrar as cicatrizes de ter empreendido no mundo real.

(Adendo: eu diria que Bolsonaro também é antifrágil. Quanto mais a imprensa e os adversários batem nele, mais os apoiadores o defendem).

A ordem em que as coisas acontecem conta muito. Um funcionário público que ficou rico é completamente diferente de um rico que virou funcionário público. O primeiro não teve a pele no jogo, e provavelmente se beneficiou do próprio sistema para tal. O segundo sobreviveu ao teste do tempo, que com todas as ressalvas é um bom indício, e só então foi ao serviço público.

Nunca atravesse um rio com profundidade média de 0,5 metro. Porque não é só a média que importa, mas também a variância. Um rio de 0,5 m de profundidade vai ter trechos muito mais profundos e outros bem rasos.

Sobre a “regra de prata”. A “regra de ouro” é algo como “faça aos outros somente o que você faria a si mesmo”. A “regra de prata” é a versão via negativa, mais robusta do que a primeira: “não faça aos outros o que você não faria a si mesmo”. É interessante porque realmente eu não sei o que o outro quer, mas certamente sei o que o outro não quer. Taleb aproveita para dar uma espetada no filósofo Immanuel Kant, dizendo que o seu imperativo categórico é complicadíssimo e não funciona na prática…

Jornalistas: ter o reconhecimento de jornalistas produz o oposto do que se espera. O ideal é ser ignorado, ou até mesmo odiado pelos jornalistas, aí sim é um indício de que o trabalho é bom e vai sobreviver ao teste do tempo.

O efeito Lindy. Surgiu numa cafeteria chamada Lindy, em que o pessoal da Broadway se reunia. Eles brincavam que, se uma peça já está há um mês em cartaz, ela vai durar mais um mês. A expectativa de vida é igual ao tempo já sobrevivido. E esta é uma heurística muito boa. Trabalhos clássicos dos filósofos gregos de 2 mil anos atrás vão durar muito mais do que um livro qualquer lançado hoje.

A academia virou uma competição atlética, em que o participante quer uma medalha – tendo ou não alguma utilidade prática. É um meio auto-contido, em que as referências cruzadas aos próprios trabalhos são a medida de sucesso. E uma dessas medalhas é o prêmio Nobel, que para Taleb, era melhor que não existisse, para que os pesquisadores se concentrassem em procurar soluções de verdade.

Sour grapes. Há relatos de que as pessoas, ao não conseguirem alcançar as uvas que estavam longe, imaginavam que as mesmas deveriam estar verdes. Isto inspirou o conto de Esopo, posteriormente.

A falha do Behavior Economics é modelar os tendências de comportamento de um indivíduo, sendo que isto não necessariamente vai se refletir no comportamento de um grupo de indivíduos. Taleb ataca com todas as letras Richard Thaler, que para piorar ganhou um prêmio Nobel. Mas, de forma não coerente, Taleb poupa Daniel Kahneman, o fundador da Economia comportamental, prêmio Nobel também, porém amigável às ideias do libanês.

Entre dois médicos, um todo almofadinha, com roupas caras, diplomas na parede, e outro desarrumado, gordo, barba por fazer, parecendo um açougueiro, sem diploma algum na parede, qual escolher? Para quem conhece Taleb, é claro que é o segundo, sem dúvida. Isto porque se o segundo apresenta todas as desvantagens citadas, e ainda assim está no mercado há um bom tempo, é porque este sobreviveu ao teste do tempo, e tem talento real. O primeiro pode ter aparência, mas terá competência real? A natureza não está ligando nem um pouco para a aparência física e sim para performance no mundo real.

A ditadura da minoria. Imagine um grupo de pessoas, onde uma delas não abre mão de ir para a praia, e os outros todos têm uma leve preferência a ir às montanhas. O grupo todo acaba indo para a praia, já que aquele único fulano não abre mão deste resultado. O mais intolerante vence, acaba levando o grupo todo junto.

Ser papa garante bons médicos. Quando o papa João Paulo II foi baleado, ele foi levado ao melhor hospital da região e tratado pelos melhores médicos. Ora, porque não levaram ele para uma capela, para rezar?

Já dizia Aristoteles, a inveja vem dos semelhantes, do mesmo grupo. Alguém muito pobre vai invejar o seu primo que tem um tênis novo, e não um multibiliardário como Bill Gates. É mais provável um socialista que come caviar na França falar de desigualdade social do que a classe trabalhadora, que quer mais é viver o dia-a-dia.

O intelectual idiota: são aqueles que aplaudem quando o povo vai na mesma linha deles, mas quando não entendem o resultado, dizem que é populismo. São os que não compreendem como alguém como Trump pode ter vencido as eleições. Tem um monte de intelectual idiota por aí.

Conclusão

Sinto ao ler Taleb o mesmo que ao ler Nietzsche: com um martelo, ele ataca as fundações de barro de todos os ídolos do mundo atual (os acadêmicos, os economistas, os jornalistas, os intelectuais idiotas), e os demole, um a um. Ele também prefere o êxtase de Dionísio (no caso um malandro das ruas chamado Tony Gordo, ou um médico açougueiro) ao mundo ordenado de Apolo (para Taleb, um matemático quantitativo com phD chamado Dr. John ou um médico almofadinha com diplomas na parede).

Fiel ao seu estilo, Taleb ataca tudo quanto é celebridade intelectual do nosso tempo. Steven Pinker, Richard Thaler, Thomas Piketty, Paul Krugman, usando sem parar a palavra “bullshit”. Ele também se envolveu em polêmica com Mary Beard, ao meu ver, de forma exagerada e injusta – mas este é o estilo dele, opiniões fortes, críticas e discussões.

Estes conflitos geram um monte de inimigos, mas esta é justamente a tática de Taleb. Ter a pele no jogo, ter o risco de ser processado. As pessoas gostam de líderes corajosos, que colocam a cara a tapa.

Melhor o livro ser avaliado de forma ótima por alguns e péssima por vários outros, do que todos darem uma nota média. Ele pratica a antifragilidade no mundo real.

A recomendação final é a de colocar a pele no jogo, empreender no mundo real.

Taleb é mais fácil de ler do que praticar. Porque praticar o que ele diz envolve esforço real, significa literalmente ter a pele no jogo, e muito poucos têm coragem para tal.

Leia também:

A teoria do Cisne Negro

O intelectual idiota

Um Cisne Negro paira sobre a China

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A estratégia barbell e a TI bimodal

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Estratégia Barbell

O que é melhor, arriscar muito, arriscar pouco, ou ter um risco médio?
 

A maioria das pessoas intuitivamente escolhe o caminho médio. Exemplificando com finanças, trabalhar com opções na bolsa de valores é muito arriscado, gerando ganhos e perdas gigantes. Colocar na poupança é o que tem menor risco, mas gera pouco retorno. Então, as pessoas escolhem algo entre esses extremos.
 

A estratégia barbell é o oposto desse caminho médio. Barbell é um haltere de exercícios, aquele que tem dois pesos em cada ponta e uma barra no meio. A estratégia consiste em deixar a maior parte dos recursos em algo muito conservador, e colocar a parcela restante em algo extremamente volátil, ou seja, apostar nas pontas e evitar o caminho do meio.
 

Este termo foi criado por Nassim Taleb (Black Swan, Antifragile). Colocar-se na parte conservadora garante que, aconteça o que acontecer, você não quebre, sobreviva a imprevistos. Colocar uma parte dos recursos na parte arriscada te expõe aos riscos positivos, se algo der certo, impulsiona tudo.

 


 

TI bimodal

A área de TI (tecnologia da informação) é tradicionalmente lenta, pesada, cheia de processos amarrados num ERP chato.
 

Bimodal é algo que tem dois modos, dois picos em locais opostos. Teria o modo tradicional da TI, chato, lento, pesado, estruturado. Mas também teria um modo rápido: prototipagem rápida, teste de conceitos, modelos simples feitos em excel, flexíveis, desestruturados. Mais ou menos assim: a TI ágil entrega soluções simples e rápidas, testando conceitos até que o processo rode bem. Depois de alguns meses, chega a TI tradicional, para implantar soluções mais estruturadas. Um é o que abre caminho na estradas, e o outro é o que pavimenta com asfalto.
 

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O conceito de TI bimodal se encaixa bem na estratégia barbell. É um bom conceito.


 

Ágil

No começo, os trabalhos de desenvolvimento não tinham muita metodologia. Alguém sentava do lado de quem desenvolvia, pedia algo e isto era feito. O problema era que o escopo mudava, as ferramentas evoluiam, e dava um retrabalho enorme modificar tudo.
 

Aí surgiu o conceito tradicional de desenvolvimento de projetos. Havia a especificação do que deveria ser feito. Com base nessa especificação entrava o desenvolvimento. Mas o problema é que escrever a especificação demora muito, e o cliente NUNCA sabe o que quer. E não é por culpa do cliente, mas devido às circunstâncias: ele pode enxergar outras oportunidades ao longo do projeto, ou o escopo pode mudar, ou o mundo pode mudar. E, então, temos hoje a TI amarrada, que demora meses para dar uma solução que não resolve o problema do usuario.

 
Com o tempo, surgiram as metodologias ágeis: um escopo não tão especificado assim, maior interação entre quem usa e quem desenvolve, etc. Voltou a ser como era no começo de tudo, mas com um nome mais bonito e parecendo mais sofisticado.

 


 

Como implementar
 

Na prática, o que vejo atualmente é que embora o conceito de TI bimodal seja bom, a TI não vai conseguir mudar no curto prazo. A parte ágil tem muito mais características de consultoria ou de uma área de projetos, totalmente desvinculadas de TI tradicional. A TI bimodal é um bom conceito, mas na prática só vai funcionar se a parte ágil da TI tiver características muito diferentes da TI atual. A parte ágil da TI não pode ser igual a TI.