“The turkey problem” é um termo provocativo de Nassim Taleb, que ilustra a incapacidade de se prever o futuro e a falsa confiança que dados históricos podem trazer.

Um peru passa mil dias sendo alimentado por um humano. Cada dia a mais é uma evidência adicional de que o humano é alguém que foi feito para cuidar do peru.

Se tivesse um peru com doutorado em estatística, ele poderia fazer um gráfico plotando uma linha crescente nos 1000 dias. E qual seria a projeção (forecast) estatística dele para o dia 1001? A projeção seria a de que o dia 1001 seria igual a todos os outros, com o humano dando comida e cuidando da vida boa do peru.

Exceto que o dia 1001 é o dia de ação de graças, festa tradicional norte americana cujo prato predileto é o peru.

O peru foi para o forno, e o gráfico dele passou a ser algo assim:

O peru tinha um conhecimento limitado do mundo e uma massa de dados históricos de 1000 dias.

O ser humano tem um conhecimento limitado do mundo, e tudo o que se tem são dados do passado (e projeções para o futuro). Somos todos perus.

Somente depois que um grande evento acontece é que surgem profetas e sabidões falando que tinham previsto isto. Foi o caso, por exemplo, do ataque às torres gêmeas, um evento ímpar que mudou completamente o mundo após ocorrer.

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Algumas implicações para não ser um peru: assumir que não é possível prever o futuro e se precaver caso algo aconteça, considerar também os riscos ocultos que não podem ser mensurados e não confiar que novas ferramentas da moda são melhores que as existentes.

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Não é possível adivinhar o futuro. Pode-se ter projeções, pode-se trabalhar em cenários prováveis, mas um evento extremo sempre pode ocorrer. O que é possível de ser feito é assumir proteção a risco, no caso de algum evento extremo. Por proteção a risco entende-se hedge, stop loss, seguros, estoques estratégicos.

Seguros como o de vida, carro, plano de saúde podem ser caros, mas podem evitar problemas ordens de grandeza mais caros no futuro.

Estoques são cada vez mais considerados como custos, num mundo otimizado. Mas é bom ter uma gordura, um estoque do mais importante. O próprio corpo humano é assim. Qualquer alimento sobrando vira estoque de energia, a gordura, que é tão difícil de eliminar. Temos dois pulmões, dois rins, cabelo e unhas nunca param de crescer, um monte de sistemas backup redundantes. Somos projetados para viver num mundo instável.

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Os riscos ocultos podem ser piores que os riscos visíveis. Porque somos perus, e não conseguimos enxergar além de um limitado alcance.

Qual a aplicação financeira com menor risco? É quase unânime dizer que é a poupança ou títulos da dívida do governo, enquanto a bolsa de valores é o lugar de alto risco. Na verdade, o que interessa é o risco futuro, e ninguém sabe o que pode acontecer.  Colocar todos os ovos na mesma cesta é ruim, confiar somente na poupança e nos títulos do governo é ruim. Por isso, diversifico comprando outros ativos, inclusive na bolsa de valores – não busco ganhos imediatos, mas proteção e diluição de riscos a longo prazo.

 

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Tem algumas palavras chave da moda, que de tempos em tempos aparecem, como Big Data, Analytics, etc.  O tal do Big data não vai servir para nada. Não é com mais dados (do passado) que vamos saber mais do futuro.

 
Não é porque o cara que inventou o método “Super Big ABCD” tem phD em Harvard e escreveu um artigo bonito (com monte de palavras complicadas, citando um monte outros caras famosos) que isto vai funcionar mesmo. O nosso peru do exemplo também tinha doutorado em estatística. Todas estas metodogias e ferramentas dão a ilusão de que se tem o mundo sob controle (riscos visíveis), quando vivemos num mundo em que há cada vez mais  eventos ocultos que não previsíveis.