O problema do peru

 

“The turkey problem” é um termo provocativo de Nassim Taleb, que ilustra a incapacidade de se prever o futuro e a falsa confiança que dados históricos podem trazer.
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Um peru passa mil dias sendo alimentado por um humano. Cada dia a mais é uma evidência adicional de que o humano é alguém que foi feito para cuidar do peru.

 

Se tivesse um peru com doutorado em estatística, ele poderia fazer um gráfico plotando uma linha crescente nos 1000 dias. E qual seria a projeção (forecast) estatística dele para o dia 1001? A projeção seria a de que o dia 1001 seria igual a todos os outros, com o humano dando comida e cuidando da vida boa do peru.

 

Exceto que o dia 1001 é o dia de ação de graças, festa tradicional norte americana cujo prato predileto é o peru.

 

O peru foi para o forno, e o gráfico dele passou a ser algo assim:

 

Turkey Problem_thumb[1]

 
 

O peru tinha um conhecimento limitado do mundo e uma massa de dados históricos de 1000 dias.

 

O ser humano tem um conhecimento limitado do mundo, e tudo o que se tem são dados do passado (e projeções para o futuro). Somos todos perus.

 

Somente depois que um grande evento acontece é que surgem profetas e sabidões falando que tinham previsto isto. Foi o caso, por exemplo, do ataque às torres gêmeas, um evento ímpar que mudou completamente o mundo após ocorrer.

 

Algumas implicações para não ser um peru: assumir que não é possível prever o futuro e se precaver caso algo aconteça, considerar também os riscos ocultos que não podem ser mensurados e não confiar que novas ferramentas da moda são melhores que as existentes.

 
Não é possível adivinhar o futuro. Pode-se ter projeções, pode-se trabalhar em cenários prováveis, mas um evento extremo sempre pode ocorrer. O que é possível de ser feito é assumir proteção a risco, no caso de algum evento extremo. Por proteção a risco entende-se hedge, stop loss, seguros, estoques estratégicos.

 

Seguros como o de vida, carro, plano de saúde podem ser caros, mas podem evitar problemas ordens de grandeza mais caros no futuro.

 

Estoques são cada vez mais considerados como custos, num mundo otimizado. Mas é bom ter uma gordura, um estoque do mais importante. O próprio corpo humano é assim. Qualquer alimento sobrando vira estoque de energia, a gordura, que é tão difícil de eliminar. Temos dois pulmões, dois rins, cabelo e unhas nunca param de crescer, um monte de sistemas backup redundantes. Somos projetados para viver num mundo instável.

 


Os riscos ocultos podem ser piores que os riscos visíveis. Porque somos perus, e não conseguimos enxergar além de um limitado alcance.

 

Qual a aplicação financeira com menor risco? É quase unânime dizer que é a poupança ou títulos da dívida do governo, enquanto a bolsa de valores é o lugar de alto risco. Na verdade, o que interessa é o risco futuro, e ninguém sabe o que pode acontecer.  Colocar todos os ovos na mesma cesta é ruim, confiar somente na poupança e nos títulos do governo é ruim. Por isso, diversifico comprando outros ativos, inclusive na bolsa de valores – não busco ganhos imediatos, mas proteção e diluição de riscos a longo prazo.
 


Tem algumas palavras chave da moda, que de tempos em tempos aparecem, como Big Data, Analytics, etc.  O tal do Big data não vai servir para nada. Não é com mais dados (do passado) que vamos saber mais do futuro.

 
Não é porque o cara que inventou o método “Super Big ABCD” tem phD em Harvard e escreveu um artigo bonito (com monte de palavras complicadas, citando um monte outros caras famosos) que isto vai funcionar mesmo. O nosso peru do exemplo também tinha doutorado em estatística. Todas estas metodogias e ferramentas dão a ilusão de que se tem o mundo sob controle (riscos visíveis), quando vivemos num mundo em que há cada vez mais  eventos ocultos que não previsíveis.

O mundo é e sempre será muito maior do que a soma de todo o conhecimento da humanidade.

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